Philips Curve (berdasarkan
Solikin, 2004)
I. p = m + g pe + d
Ygap + ε
Keterangan; p; inflasi actual
pe ; ekspektasi inflasi (menggunakan
Hodrick-Prescot filter)
Ygap ;
GDPriil gap (GDPriil – GDPriilexpected)
1.
Full Sampel - Data Tahunan (1961-2010)
Dependent
Variable: CPIINF
|
||||
Method:
Least Squares
|
||||
Date:
03/18/11 Time: 17:55
|
||||
Sample:
1961 2010
|
||||
Included
observations: 50
|
||||
Variable
|
Coefficient
|
Std.
Error
|
t-Statistic
|
Prob.
|
C
|
-10.42890
|
24.05526
|
-0.433539
|
0.6666
|
CPIINFEXPECT
|
1.200746
|
0.261971
|
4.583511
|
0.0000
|
GDPRIILGAP
|
-8.35E-10
|
3.44E-09
|
-0.242547
|
0.8094
|
R-squared
|
0.309656
|
Mean dependent var
|
51.95080
|
|
Adjusted
R-squared
|
0.280280
|
S.D. dependent var
|
165.3253
|
|
S.E. of
regression
|
140.2560
|
Akaike info criterion
|
12.78294
|
|
Sum
squared resid
|
924571.7
|
Schwarz criterion
|
12.89766
|
|
Log
likelihood
|
-316.5735
|
Hannan-Quinn criter.
|
12.82663
|
|
F-statistic
|
10.54100
|
Durbin-Watson stat
|
1.924619
|
|
Prob(F-statistic)
|
0.000165
|
|||
2.
Sub Sampel pre-crises data Tahunan
(1980-1997)
Dependent
Variable: CPIINF
|
||||
Method:
Least Squares
|
||||
Date:
03/18/11 Time: 17:41
|
||||
Sample:
1980 1997
|
||||
Included
observations: 18
|
||||
Variable
|
Coefficient
|
Std.
Error
|
t-Statistic
|
Prob.
|
C
|
13.82524
|
2.120664
|
6.519299
|
0.0000
|
CPIINFEXPECT
|
-0.641373
|
0.271856
|
-2.359240
|
0.0323
|
GDPRIILGAP
|
2.19E-10
|
1.30E-10
|
1.675488
|
0.1146
|
R-squared
|
0.271402
|
Mean dependent var
|
9.048333
|
|
Adjusted
R-squared
|
0.174256
|
S.D. dependent var
|
2.982861
|
|
S.E. of
regression
|
2.710540
|
Akaike info criterion
|
4.983184
|
|
Sum
squared resid
|
110.2054
|
Schwarz criterion
|
5.131580
|
|
Log
likelihood
|
-41.84866
|
Hannan-Quinn criter.
|
5.003646
|
|
F-statistic
|
2.793747
|
Durbin-Watson stat
|
1.078681
|
|
Prob(F-statistic)
|
0.093038
|
|||
3.
Sub Sampel Post-Crises Data Tahunan (1998-2010)
Dependent
Variable: CPIINF
|
||||
Method:
Least Squares
|
||||
Date:
03/18/11 Time: 17:56
|
||||
Sample:
1998 2010
|
||||
Included
observations: 13
|
||||
Variable
|
Coefficient
|
Std.
Error
|
t-Statistic
|
Prob.
|
C
|
-72.51639
|
30.55833
|
-2.373048
|
0.0391
|
CPIINFEXPECT
|
8.672871
|
3.156540
|
2.747588
|
0.0206
|
GDPRIILGAP
|
3.56E-09
|
1.65E-09
|
2.152760
|
0.0568
|
R-squared
|
0.482775
|
Mean dependent var
|
13.24077
|
|
Adjusted
R-squared
|
0.379330
|
S.D. dependent var
|
14.23569
|
|
S.E. of
regression
|
11.21525
|
Akaike info criterion
|
7.871601
|
|
Sum
squared resid
|
1257.819
|
Schwarz criterion
|
8.001974
|
|
Log
likelihood
|
-48.16541
|
Hannan-Quinn criter.
|
7.844803
|
|
F-statistic
|
4.666969
|
Durbin-Watson stat
|
1.190718
|
|
Prob(F-statistic)
|
0.037017
|
|||
Perbandingan dengan penelitian
Solikin (2002) menggunakan model; p = m + g pe
+ d Ygap + ε
Periode
|
g
|
d
|
R2
|
|||
Solikin
|
Fikri
|
Solikin
|
Fikri
|
Solikin
|
Fikri
|
|
Full sample
1974.1
– 2002.4
1961 -
2010
|
0.602
|
1.200
|
0.288
|
-8.35E-10
|
0.486
|
0.310
|
Sub sample
pre-crisis
1980.1
– 1997.2
1980 -
1997
|
0.354
|
-0.641
|
0.245
|
2.19E-10
|
0.166
|
0.271
|
Sub sample
post-crises
1997.3
– 2002.4
1998 -
2010
|
0.603
|
8.672
|
0.570
|
3.56E-09
|
0.733
|
0.483
|
Cat; Solikin menggunakan data dalam bentuk
log.
Publish @Kosan,
Wisma Palem, Pocin, Depok
11.20PM
(dua jam-an setelah dicubitin ama cewek "kecantikan")
Publish @Kosan,
Wisma Palem, Pocin, Depok
11.20PM
(dua jam-an setelah dicubitin ama cewek "kecantikan")
Comments
Mantap-mantap tulisan uda mah,,tanyo ciek da,,output gapnyo uda pakai HP??
kok dicaliak hasil pak Solikhin ko da,,datanyo di log dulu baru di proses kan (baik dalam mencari inflasi maupun output gap)?? atau ver salah menafsirkan??baa manuruik uda??
(Nover_EP 06, mudah-mudahan uda masih takana)
lai masih hobi economics mah y
menjawab pertanyaannyo;
klo output gap yg wak pakai adalah perbedaan antara nilai actual samo HP-filter.
utk satuan data;
klo inflasi tetap nilai inflasi (krn lah dlm bentuk persen)
sementara data GDP diubah jadi data log-natural (ln).
klo ado pertanyaan lain, silahkan....
tx
masih alun ngarati lai da..lai buliah tambuah tu da??
jadi untuk mendapatkan nilai Output Gap, data GDP yang di olah pakai HP-filter data GDP dalam bentuk ln da??
Output Gap = ln (GDP HPfilter - GDP actual)
atau
Output Gap = lnGDP HPfilter - ln GDP actual??
nyo giko mah, pas masuak an data,wak lah make data GDP dalam bentuk ln
nh karena wak make eviews, data yg mentah yg ln(GDP) tadi langsuang hituang Hp-Filter nyo. sehingga data Hp-filter alah dalam bentuk ln pulo.
karenanyo;
ln(output gap) = ln(GDP) - ln (Hp-filter)
atau bisa diubah dlm bentuk nilai real nyo menjadi exp(ln)
konsep nyo si samo se
tergantung penggunaan se.
Good luck